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單項(xiàng)選擇題

假定利率比股票分紅高3％，即r-d=3％。5月1日上午10點(diǎn)，滬深300指數(shù)為3000點(diǎn)，滬深300指數(shù)期貨9月合約為3100點(diǎn)，6月合約價(jià)格為3050點(diǎn)，即9月期貨合約與6月期貨合約之間的實(shí)際價(jià)差為50點(diǎn)，與兩者的理論價(jià)差相比（）。

A.有正向套利的空間
B.有反向套利的空間
C.既有正向套利的空間，也有反向套利的空間
D.無套利空間

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單項(xiàng)選擇題

上證50股指期貨5月合約期貨價(jià)格3142．2點(diǎn)，6月合約期貨價(jià)格3150．8點(diǎn)，9月合約期貨價(jià)格3221．2點(diǎn)，12月合約期貨價(jià)格3215．0點(diǎn)。以下屬于反向市場(chǎng)的是（）。

A.5月合約與6月合約
B.6月合約與9月合約
C.9月合約與12月合約
D.12月合約與5月合約

單項(xiàng)選擇題

9月份，某投資者賣出12月到期的中證500指數(shù)期貨合約，期指為8400點(diǎn)，到了l2月份股市大漲，公司買入100張12月份到期的中證500指數(shù)期貨合約進(jìn)行平倉，期指點(diǎn)為8570點(diǎn)。中證500指數(shù)的乘數(shù)為200元，則該投資者的凈收益為（）元。

A.34000
B.-34000
C.3400000
D.-3400000