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單項選擇題

Gamma是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。數學上，Gamma是期權價格對標的物價格的（）導數。

A.一階
B.二階
C.三階
D.四階

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單項選擇題

對于固定利率支付方來說，在利率互換合約簽訂時，互換合約價值（）。

A.小于零
B.不確定
C.大于零
D.等于零

單項選擇題

當前股票的指數為2000點，3個月到期看漲的歐式股指期權的執(zhí)行價為2200點（每點50元），年波動率為30％，年無風險利率為6％。預期3個月內發(fā)生分紅的成分股信息如表2—3所示。
表2—3預期3個月內發(fā)生分紅的成分股信息

該歐式期權的價值為（）元。

A.2911
B.2914
C.2917D.2918