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單項(xiàng)選擇題

當(dāng)前股價(jià)為l5元，一年后股價(jià)為20元或l0元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為6％，計(jì)算剩余期限為1年的看跌期權(quán)的價(jià)格所用的風(fēng)險(xiǎn)中性概率為（）

A.0.59
B.0.65
C.0.75
D.0.5

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單項(xiàng)選擇題

某投資者與證券公司簽署權(quán)益互換協(xié)議，以固定利率10％換取5000萬(wàn)元滬深300指數(shù)漲跌幅，每年互換一次，當(dāng)前指數(shù)為4000點(diǎn)，一年后互換到期，滬深300指數(shù)上漲至4500點(diǎn)，該投資者收益（）萬(wàn)元。

A.125
B.525
C.500
D.625

單項(xiàng)選擇題

假設(shè)某橡膠期貨合約60天后到期交割，目前橡膠現(xiàn)貨價(jià)格為11500元／噸，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為6％，儲(chǔ)存成本為3％，便利收益為1％，根據(jù)持有成本理論，該期貨合約理論價(jià)格為（）元/噸。

A.12420
B.11690
C.12310
D.11653