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單項(xiàng)選擇題

某看漲期權(quán)，期權(quán)價(jià)格為0．08元，6個(gè)月后到期，其Theta=-0．2。在其他條件不變的情況下，1個(gè)月后，該期權(quán)理論價(jià)格將變化（）元。

A.6.3
B.0.063
C.0.63
D.0.006

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單項(xiàng)選擇題

假設(shè)美元兌澳元的外匯期貨到期還有4個(gè)月，當(dāng)前美元兌澳元匯率為0．8USD／AUD，美國無風(fēng)險(xiǎn)利率為5％，澳大利亞無風(fēng)險(xiǎn)利率為2％，根據(jù)持有成本模型，該外匯期貨合（）

A.0.808
B.0.782
C.0.824
D.0.792

單項(xiàng)選擇題

期貨定價(jià)方法一般分為風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)定價(jià)法和持有成本定價(jià)法，通常采用持有成本定價(jià)法的期貨品種是（）。

A.芝加哥商業(yè)交易所電力指數(shù)期貨
B.洲際交易所歐盟排放權(quán)期貨
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