A.賣出4個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán) B.買入4個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán) C.賣空兩份標(biāo)的資產(chǎn) D.賣出4個(gè)Delta=0.5的看漲期權(quán)
A.無持有成本 B.借貸利率不同 C.存在交易成本 D.無倉儲(chǔ)費(fèi)用
A.Theta值通常為負(fù) B.Rho隨期權(quán)到期趨近于無窮大 C.Rho隨期權(quán)的到期逐漸變?yōu)? D.隨著期權(quán)到期日的臨近,實(shí)值期權(quán)的Gamma趨近于無窮大