多項(xiàng)選擇題

對(duì)二又樹模型說法正確是（）。

A.模型不但可對(duì)歐式期權(quán)進(jìn)行定價(jià)，也可對(duì)美式期權(quán)、奇異期權(quán)以及結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品進(jìn)行定價(jià)
B.模型思路簡(jiǎn)潔、應(yīng)用廣泛
C.步數(shù)比較大時(shí)，二叉樹法更加接近現(xiàn)實(shí)的情形
D.當(dāng)步數(shù)為n時(shí)，nT時(shí)刻股票價(jià)格共有n種可能

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多項(xiàng)選擇題

期權(quán)定價(jià)模型在1973年由美國(guó)學(xué)者（）提出。

A.費(fèi)雪·布萊克
B.邁倫·斯科爾斯
C.約翰·考克斯
D.羅伯特·默頓

多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于B-S-M模型的無紅利標(biāo)的資產(chǎn)歐式期權(quán)定價(jià)公式的說法，正確的有（）。

A.N（d2）表示歐式看漲期權(quán)被執(zhí)行的概率
B.N（d1）表示看漲期權(quán)價(jià)格對(duì)資產(chǎn)價(jià)格的導(dǎo)數(shù)
C.在風(fēng)險(xiǎn)中性的前提下，投資者的預(yù)期收益率μ用無風(fēng)險(xiǎn)利率r替代
D.資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)率σ用于度量資產(chǎn)所提供收益的不確定性

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對(duì)二又樹模型說法正確是（）。

你可能感興趣的試題

期權(quán)定價(jià)模型在1973年由美國(guó)學(xué)者（）提出。

下列關(guān)于B-S-M模型的無紅利標(biāo)的資產(chǎn)歐式期權(quán)定價(jià)公式的說法，正確的有（）。

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對(duì)二又樹模型說法正確是（）。

期權(quán)定價(jià)模型在1973年由美國(guó)學(xué)者（）提出。

下列關(guān)于B-S-M模型的無紅利標(biāo)的資產(chǎn)歐式期權(quán)定價(jià)公式的說法，正確的有（）。