單項(xiàng)選擇題

在Brinson業(yè)績(jī)歸因模型中，分析資產(chǎn)配置帶來(lái)的超額貢獻(xiàn)不需要用到下面的哪項(xiàng)數(shù)據(jù)？（）

A.實(shí)際組合中各類(lèi)資產(chǎn)的收益率
B.實(shí)際組合中各類(lèi)資產(chǎn)的權(quán)重分布
C.業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中各指數(shù)及其他組成的實(shí)際收益率
D.業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中各指數(shù)及其他組成的權(quán)重分布

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單項(xiàng)選擇題

特雷諾比率來(lái)源于CAPM理論，表示的是單位（）下的超額收益率。

A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.操作風(fēng)險(xiǎn)
C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

單項(xiàng)選擇題

已知無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率、基金的平均收益率及基金的標(biāo)準(zhǔn)差，可以計(jì)算（）。

A.夏普指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.信息比率

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特雷諾比率來(lái)源于CAPM理論，表示的是單位（）下的超額收益率。

已知無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率、基金的平均收益率及基金的標(biāo)準(zhǔn)差，可以計(jì)算（）。

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特雷諾比率來(lái)源于CAPM理論，表示的是單位（）下的超額收益率。

已知無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率、基金的平均收益率及基金的標(biāo)準(zhǔn)差，可以計(jì)算（）。