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單項選擇題

標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當(dāng)前價格S---O。為每股20美元，已知1年后的價格或者為25美元，或者為15美元。計算對應(yīng)的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。設(shè)無風(fēng)險年利率為8％，考慮連續(xù)復(fù)利。

A.0.46
B.4.31
C.8.38
D.5.30

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單項選擇題

【案例分析題】若滬深300指數(shù)為2500點，無風(fēng)險年利率為4%，指數(shù)股息率為1%（均按單利計），據(jù)此回答。若采用3個月后到期的滬深300股指期貨合約進行期現(xiàn)套利，期現(xiàn)套利的成本為20個指數(shù)點，則該合約的無套利區(qū)間（）。

A.[2498.75，2538.75]
B.[2455，2545]
C.[2486.25，2526.25]
D.[2505，2545]

單項選擇題

【案例分析題】若滬深300指數(shù)為2500點，無風(fēng)險年利率為4%，指數(shù)股息率為1%（均按單利計），據(jù)此回答。1個月后到期的滬深300股指期貨理論價格是（）點。

A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33