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判斷題

影響期權定價的因素包括標的資產價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。

答案：錯誤

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單項選擇題

假設IBM股票（不支付紅利）的市場價格為50美元，無風險利率為12％，股票的年波動率為10％。若執(zhí)行價格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權的理論價格為（）美元。

A.5.92
B.5.95
C.5096
D.5097

單項選擇題

某投資者以資產S作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。

A.0．00073
B.0．0073
C.0．073
D.0．73