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單項選擇題

假如某國債現(xiàn)券的DV01是0．0555，某國債期貨合約的CTD券的DV01是0．0447，CTD券的轉換因子是1．02，則利用國債期貨合約為國債現(xiàn)券進行套期保值的比例是（）。（參考公式：套保比例=被套期保值債券的DV01X轉換因子÷期貨合約的DV01）

A.0.8215
B.1.2664
C.1.0000
D.0.7896

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