單項選擇題

債券投資組合與國債期貨的組合的久期為（）。

A.（初始國債組合的修正久期+期貨有效久期）／2
B.（初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場價值+期貨有效久期×期貨頭寸對等的資產組合價值）／（期貨頭寸對等的資產組合價值+初始國債組合的市場價值）
C.（初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場價值+期貨有效久期×期貨頭寸對等的資產組合價值）／期貨頭寸對等的資產組合價值
D.（初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場價值+期貨有效久期×期貨頭寸對等的資產組合價值）／初始國債組合的市場價值

你可能感興趣的試題

單項選擇題

基差的空頭從基差的（）中獲得利潤，但如果持有收益是（）的話，基差的空頭會產生損失。

A.縮?。回?br /> B.縮??；正
C.擴大；正
D.擴大；負

單項選擇題

對于任一只可交割券，P代表面值為100元國債的即期價格，F(xiàn)代表面值為100元國債的期貨價格，C代表對應可交割國債的轉換因子，其基差B為（）。

A.B=（F·C.-P
B.B=（P·C.-F
C.B=P-F
D.B=P-（F·C.

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債券投資組合與國債期貨的組合的久期為（）。

你可能感興趣的試題

基差的空頭從基差的（）中獲得利潤，但如果持有收益是（）的話，基差的空頭會產生損失。

對于任一只可交割券，P代表面值為100元國債的即期價格，F(xiàn)代表面值為100元國債的期貨價格，C代表對應可交割國債的轉換因子，其基差B為（）。

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債券投資組合與國債期貨的組合的久期為（）。

基差的空頭從基差的（）中獲得利潤，但如果持有收益是（）的話，基差的空頭會產生損失。

對于任一只可交割券，P代表面值為100元國債的即期價格，F(xiàn)代表面值為100元國債的期貨價格，C代表對應可交割國債的轉換因子，其基差B為（）。