你可能感興趣的試題

多項選擇題

下圖說明了收益率變動對基差的影響，期貨的票面利率為YO當前時刻收益為Y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正確的有（）。

A.收益率等于Y₁時，最便宜可交割債券為劵A
A.收益率等于Y₁時，最便宜可交割債券為劵B
A.收益率在Y₁和Y₀之間時，最便宜可交割債券為劵A
D.收益率超過Y₂且仍然上漲時，基差擴大，基差交易的收益增加

多項選擇題

2月10日，某機構投資者持有上證ETF50份額100萬份，當前基金價格為2．360元／份，投資者持有基金的價值為236萬元。該投資者希望保障其資產價值在1個月后不低于230萬元，于是使用保護性看跌期權策略。下列說法正確的是（）。

A.假設市場上存在2月份到期執(zhí)行價格為2.3元的看跌期權，則買入100張每張份額為1萬份的上證ETF50看跌期權
B.如果到期時上證ETF50的價格低于2.3元，投資者行權，組合價值不足230萬元
C.如果到期時上證ETF50價格高于2.3元，投資者不行權，組合價值為其資產的市場價值
D.如果到期時上證ETF50價格高于2.3元，投資者不行權，組合價值為230萬元

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收益率曲線的變動可分為（）。

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下圖說明了收益率變動對基差的影響，期貨的票面利率為YO當前時刻收益為Y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正確的有（）。

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收益率曲線的變動可分為（）。

下圖說明了收益率變動對基差的影響，期貨的票面利率為YO當前時刻收益為Y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正確的有（）。