假如市場上存在以下在2014年12月28目到期的銅期權(quán),如表8—5所示。 某金融機構(gòu)通過場外期權(quán)合約而獲得的Delta是-2525.5元,現(xiàn)在根據(jù)金融機構(gòu)場外期權(quán)業(yè)務(wù)的相關(guān)政策,從事場外期權(quán)業(yè)務(wù),需要將期權(quán)的Delta進行對沖。 據(jù)此回答。
A.5592 B.4356 C.4903 D.3550
A.風險因子往往不止一個 B.風險因子之間具有一定的相關(guān)性 C.需要引入多維風險測量方法 D.傳統(tǒng)的敏感性分析只能采用線性近似
A.人為設(shè)定的情景 B.歷史上發(fā)生過的情景 C.市場風險要素歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析中得到的情景 D.在特定情況下市場風險要素的隨機過程中得到的情景