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如果投資組合中的資產(chǎn)的相關(guān)性比較差,則一般來說,該組合的非系統(tǒng)風(fēng)險分散效果會比較好。
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系統(tǒng)風(fēng)險雖然被稱為不可分散的風(fēng)險,但并不是說它是絕對不可分散的。
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判斷題
CAPM模型假設(shè)很多,并將影響風(fēng)險的因子歸為一個,即收益的不確定性。
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