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單項(xiàng)選擇題

假設(shè)投資組合的收益率為20%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率是8%，投資組合的方差為9%，貝塔值為12%，那么，該投資組合的夏普比率等于（）。

A、0.4
B、1.00
C、0.6
D、0.2

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單項(xiàng)選擇題

投資組合的績(jī)效歸屬模型不包括（）。

A、資產(chǎn)混合效率
B、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理
C、資產(chǎn)類別效率
D、資產(chǎn)配置效率

單項(xiàng)選擇題

常見的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)基準(zhǔn)不包括（）。

A、市場(chǎng)指數(shù)
B、普通風(fēng)格指數(shù)
C、標(biāo)準(zhǔn)化投資組合
D、詹森指數(shù)