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多項(xiàng)選擇題

投資者認(rèn)為某可交割國(guó)債的基差未來(lái)會(huì)變大，他決定采取基差套利策略，以下說(shuō)法正確的是（）

A.投資者應(yīng)賣出該可交割國(guó)債的現(xiàn)券，買入國(guó)債期貨
B.投資者應(yīng)買入該可交割國(guó)債的現(xiàn)券，賣出國(guó)債期貨
C.如果未來(lái)基差變大，投資者可以獲得基差變大的收益
D.投資者可以獲得現(xiàn)券的利息收益

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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)中金所5年期國(guó)債期貨產(chǎn)品設(shè)計(jì)，下列說(shuō)法正確的是（）

A.票面利率為3%的可交割國(guó)債，其轉(zhuǎn)換因子等于1
B.交割月首日剩余期限為5年的國(guó)債，轉(zhuǎn)換因子等于1
C.交割月首日新發(fā)行的5年期國(guó)債，轉(zhuǎn)換因子等于1
D.同一國(guó)債在不同合約上的轉(zhuǎn)換因子不同

單項(xiàng)選擇題

當(dāng)預(yù)期到期收利益率曲線變?yōu)槎盖蜁r(shí)，適宜采取的國(guó)債期貨跨品種套利策略是（）。

A.做多10年期國(guó)債期貨合約，同時(shí)做多5年期國(guó)債期貨合約
B.做空10年期國(guó)債期貨合約，同時(shí)做空5年期國(guó)債期貨合約
C.做多10年期國(guó)債期貨合約，同時(shí)做空5年期國(guó)債期貨合約
D.做空10年期國(guó)債期貨合約，同時(shí)做多5年期國(guó)債期貨合約