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多項(xiàng)選擇題

按照同一票面利率折現(xiàn)計(jì)算出的轉(zhuǎn)換因子，其假設(shè)前提有（）

A.在交割日時(shí)市場(chǎng)收益率曲線呈水平狀態(tài)
B.到期收益率與期貨合約的名義息票利率相同
C.在交割日時(shí)市場(chǎng)收益率曲線向上傾斜
D.到期收益率高于期貨合約的名義息票利率

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多項(xiàng)選擇題

國(guó)債期貨交易中，做空基差的套利策略中的風(fēng)險(xiǎn)包含（）

A.國(guó)債收益率曲線變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
B.回購(gòu)利率市場(chǎng)變動(dòng)帶來交易成本變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
C.現(xiàn)貨不活躍帶來的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.期貨部位被逼空的風(fēng)險(xiǎn)

多項(xiàng)選擇題

國(guó)債期貨的基差交易的操作可以是（）

A.做多可交割券，做空國(guó)債期貨
B.做多當(dāng)季國(guó)債期貨，做空下一季國(guó)債期貨
C.做空可交割券，做多國(guó)債期貨
D.做空當(dāng)季國(guó)債期貨，做多下一季國(guó)債期貨