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單項(xiàng)選擇題

波動率是影響期權(quán)價(jià)格的主要因素之一，波動率是指（）。

A.期權(quán)權(quán)利金價(jià)格的波動
B.無風(fēng)險(xiǎn)收益率的波動
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動
D.期權(quán)行權(quán)價(jià)格的波動

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單項(xiàng)選擇題

投資者構(gòu)造空頭飛鷹式期權(quán)組合如下，賣出1份行權(quán)價(jià)為2500點(diǎn)的看漲期權(quán)，收入權(quán)利金160點(diǎn)。買入兩個(gè)行權(quán)價(jià)分別為2600點(diǎn)和2700點(diǎn)的看漲期權(quán)，付出權(quán)利金90點(diǎn)和40點(diǎn)。再賣出一個(gè)行權(quán)價(jià)2800的看漲期權(quán)，權(quán)利金為20點(diǎn)。則該組合的最大收益為（）。

A.60點(diǎn)
B.40點(diǎn)
C.50點(diǎn)
D.80點(diǎn)

單項(xiàng)選擇題

某投資者認(rèn)為股票指數(shù)的價(jià)格會在4600左右小幅波動，他準(zhǔn)備在執(zhí)行價(jià)格為4500、4600、4700的期權(quán)中選取合適的期權(quán)，構(gòu)造一個(gè)蝶式期權(quán)多頭組合，投資者完成了組合構(gòu)造，對于這個(gè)投資者以下表述能最好描述他的風(fēng)險(xiǎn)與收益的是（）。

A.無限的上行收益，無限的下行風(fēng)險(xiǎn)
B.有限的上行收益，有限的下行風(fēng)險(xiǎn)
C.無限的上行風(fēng)險(xiǎn)，有限的下行收益
D.有限的上行風(fēng)險(xiǎn)，無限的下行收益