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單項選擇題
以下關于delta說法正確的是（）。
A.平值看漲期權的delta一定為-0.5
B.相同條件下的看漲期權和看跌期權的delta是相同的
C.如果利用delta中性方法對沖現(xiàn)貨，需要買入delta份對應的期權
D.BS框架下，無股息支付的歐式看漲期權的delta等于N（d1）
B.相同條件下的看漲期權和看跌期權的delta是相同的
C.如果利用delta中性方法對沖現(xiàn)貨，需要買入delta份對應的期權
D.BS框架下，無股息支付的歐式看漲期權的delta等于N（d1）
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