單項(xiàng)選擇題

2014年2月24日滬深300指數(shù)收于2214.51，下列期權(quán)中，Gamma值最大的是（）。

A.3月到期的行權(quán)價(jià)為2200的看漲期權(quán)
B.3月到期的行權(quán)價(jià)為2250的看跌期權(quán)
C.3月到期的行權(quán)價(jià)為2300的看漲期權(quán)
D.4月到期的行權(quán)價(jià)為2250的看跌期權(quán)

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單項(xiàng)選擇題

隨著到期時(shí)間的臨近，平值期權(quán)的Gamma將會(huì)（）

A.逐漸增大
B.逐漸減小
C.保持不變
D.不確定

單項(xiàng)選擇題

假設(shè)某一平值期權(quán)組合對(duì)于波動(dòng)率的變化不太敏感，但是具有較大的時(shí)間損耗，該策略最有可能是（）。

A.賣出近月到期的期權(quán)同時(shí)買入遠(yuǎn)月到期的期權(quán)
B.買入近月到期的期權(quán)同時(shí)賣出遠(yuǎn)月到期的期權(quán)
C.賣出近月到期的期權(quán)同時(shí)賣出遠(yuǎn)月到期的期權(quán)
D.買入近月到期的期權(quán)同時(shí)買入遠(yuǎn)月到期的期權(quán)

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2014年2月24日滬深300指數(shù)收于2214.51，下列期權(quán)中，Gamma值最大的是（）。

你可能感興趣的試題

隨著到期時(shí)間的臨近，平值期權(quán)的Gamma將會(huì)（）

假設(shè)某一平值期權(quán)組合對(duì)于波動(dòng)率的變化不太敏感，但是具有較大的時(shí)間損耗，該策略最有可能是（）。

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2014年2月24日滬深300指數(shù)收于2214.51，下列期權(quán)中，Gamma值最大的是（）。

假設(shè)某一平值期權(quán)組合對(duì)于波動(dòng)率的變化不太敏感，但是具有較大的時(shí)間損耗，該策略最有可能是（）。