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單項(xiàng)選擇題

某投資經(jīng)理對(duì)其投資組合實(shí)施被動(dòng)跟蹤指數(shù)的投資策略，假設(shè)他預(yù)計(jì)下一階段指數(shù)將會(huì)上漲，但漲幅有限，并且該投資經(jīng)理放棄未來指數(shù)大幅上漲可能帶來的收益而獲得部分對(duì)指數(shù)下跌的補(bǔ)償，應(yīng)采取的策略為（）。

A.買入指數(shù)對(duì)應(yīng)的看漲期權(quán)
B.賣出指數(shù)對(duì)應(yīng)的看漲期權(quán)
C.買入指數(shù)對(duì)應(yīng)的看跌期權(quán)
D.賣出指數(shù)對(duì)應(yīng)的看跌期權(quán)

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單項(xiàng)選擇題

股票價(jià)格100，買入一手一個(gè)月后到期的行權(quán)價(jià)格100的straddle，組合的delta為0，當(dāng)股價(jià)上漲5%（假設(shè)其它條件不變，無風(fēng)險(xiǎn)利率為0），該如何交易股票使得組合的delta重新中性（）。

A.straddle多頭的vega為正，股價(jià)上漲后會(huì)產(chǎn)生正的delta，需要賣出股票
B.straddle多頭的gamma為正，股價(jià)上漲后會(huì)產(chǎn)生正的delta，需要賣出股票
C.straddle多頭的gamma為0，股價(jià)上漲后delta始終保持中性，不需要賣出股票
D.straddle多頭的vega為負(fù)，股價(jià)上漲后會(huì)產(chǎn)生負(fù)的delta，需要買入股票

單項(xiàng)選擇題

以下期權(quán)產(chǎn)品中，合約乘數(shù)最大的是（）

A.S&P CNX Nifty指數(shù)期權(quán)
B.KOSPI200指數(shù)期權(quán)
C.Nikkei 225指數(shù)期權(quán)
D.Euro Stoxx 50指數(shù)期權(quán)