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單項(xiàng)選擇題

如果執(zhí)行價(jià)為1000的看漲期權(quán)的理論價(jià)格3.00（用于定價(jià)的波動(dòng)率20%），delta 0.5，gamma 0.05，vega 0.2，市場(chǎng)價(jià)格3.2，市場(chǎng)隱含波動(dòng)率接近（）。

A.20%
B.21%
C.19%
D.21.55%

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單項(xiàng)選擇題

某股票每年的價(jià)格上升系數(shù)為1.1，下降系數(shù)為0.9，假設(shè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%。該股票價(jià)格上漲和下跌的風(fēng)險(xiǎn)中性概率分別為（）。

A.0.75和0.25
B.0.25和0.75
C.0.5和0.5
D.1和0

單項(xiàng)選擇題

當(dāng)前股價(jià)為78元，投資者持有股票空頭，若他以3元買入行權(quán)價(jià)為83元的對(duì)應(yīng)看漲期權(quán)來(lái)鎖定股票價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)，則該組合的最大損失被鎖定在（）。

A.6元
B.7元
C.8元
D.9元