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單項(xiàng)選擇題

對(duì)于看漲期權(quán)熊市價(jià)差策略，下列說(shuō)法正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)有限，盈利有限
B.風(fēng)險(xiǎn)有限，盈利無(wú)限
C.風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限，盈利有限
D.風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限，盈利無(wú)限

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單項(xiàng)選擇題

當(dāng)前某股票價(jià)格50元，投資者持有該股票，若他以2元買(mǎi)入行權(quán)價(jià)為49的看跌期權(quán)來(lái)鎖定股票價(jià)格未來(lái)下跌的風(fēng)險(xiǎn)，則該組合的最大損失被鎖定在（）元。

A.2
B.3
C.4
D.5

單項(xiàng)選擇題

李四持有30手滬深300股指期權(quán)，每手的delta為0.5，為了對(duì)沖滬深300指數(shù)變動(dòng)對(duì)組合的影響，他應(yīng)當(dāng)在組合中賣(mài)出多少手滬深300股指期貨（）

A.30
B.15
C.10
D.5