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單項選擇題

假設(shè)2個月到期的歐式看跌期權(quán)價格為2.5美元，執(zhí)行價格為50美元，標(biāo)的股票當(dāng)前價格為46美元，設(shè)無風(fēng)險利率為6%，股票無紅利，則以下如何操作可以無風(fēng)險套利（）

A.買入股票、買入期權(quán)
B.買入股票、賣出期權(quán)
C.賣出股票、買入期權(quán)
D.賣出股票、賣出期權(quán)

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單項選擇題

假設(shè)三個同一標(biāo)的股票且到期期限相同的歐式看漲期權(quán)（分別記為期權(quán)1、期權(quán)2、期權(quán)3）執(zhí)行價分別為100、110、120，期權(quán)價格分別為c1=10、c2=15、c3=18，則可以采用如下哪個方法套利（）。

A.買入一份期權(quán)1、買入一份期權(quán)3、賣出兩份期權(quán)2
B.賣出一份期權(quán)1、賣出一份期權(quán)3、買出兩份期權(quán)2
C.買入一份期權(quán)1、賣出一份期權(quán)3、買入三份期權(quán)2
D.無套利機(jī)會

單項選擇題

某無股息股票看漲期權(quán)期限為2個月，執(zhí)行價格20元，股票當(dāng)前價格為22元，假設(shè)無風(fēng)險利率為6%，按連續(xù)復(fù)利計算，則該期權(quán)的價格下限為（）元。

A.1.80
B.2.00
C.2.20
D.2.60