你可能感興趣的試題

關(guān)于多期二叉樹期權(quán)定價模型，下列式子正確的有（）。

A.上行乘數(shù)＝1＋上升百分比
B.上行乘數(shù)=1/下行乘數(shù)
C.假設(shè)股票不發(fā)放紅利，年無風險利率＝上行概率×股價上升百分比＋下行概率×（-股價下降百分比）
D.期權(quán)價值C＝上行期權(quán)價值Cu×上行概率＋下行期權(quán)價值Cd×下行概率

單項選擇題

某股票價格為25元，已知2個月后股票價格將變?yōu)?3元或27元。年化無風險連續(xù)復利率為10%。假設(shè)某一股票衍生品2個月后的價格為股票屆時價格的平方，當前衍生品價格為（）。

A.635.5
B.637.4
C.639.3
D.641.6

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利用二叉樹給某外匯期權(quán)定價，步長為1個月，國內(nèi)連續(xù)復利無風險年化利率為5%，國外連續(xù)復利無風險年化利率為8%，匯率波動率為每年12%。以下關(guān)于上漲概率P的估計正確的是（）

你可能感興趣的試題

關(guān)于多期二叉樹期權(quán)定價模型，下列式子正確的有（）。

某股票價格為25元，已知2個月后股票價格將變?yōu)?3元或27元。年化無風險連續(xù)復利率為10%。假設(shè)某一股票衍生品2個月后的價格為股票屆時價格的平方，當前衍生品價格為（）。

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利用二叉樹給某外匯期權(quán)定價，步長為1個月，國內(nèi)連續(xù)復利無風險年化利率為5%，國外連續(xù)復利無風險年化利率為8%，匯率波動率為每年12%。以下關(guān)于上漲概率P的估計正確的是（）

關(guān)于多期二叉樹期權(quán)定價模型，下列式子正確的有（）。

某股票價格為25元，已知2個月后股票價格將變?yōu)?3元或27元。年化無風險連續(xù)復利率為10%。假設(shè)某一股票衍生品2個月后的價格為股票屆時價格的平方，當前衍生品價格為（）。