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多項選擇題

標準布萊克-斯科爾斯模型適用于（）的定價。

A.歐式看漲期權
B.歐式看跌期權
C.不支付紅利的美式看漲期權
D.不支付紅利的美式看跌期權

你可能感興趣的試題

多項選擇題

Calendar Spread的套利，假設執(zhí)行價為100的近月股票看漲期權價格為5.00，同一執(zhí)行價的遠月股票看漲期權價格為4.90，以下描述正確的是（）。

A.如果期權是美式期權，買入遠月，賣出近月是無風險套利
B.如果期權是歐式期權，不是一個絕對套利的機會
C.如果期權是歐式期權，買入近月，賣出遠月是一個無風險套利
D.無論期權是歐式還是美式，是否套利取決于紅利在哪個月份派發(fā)

多項選擇題

執(zhí)行價格1000的看漲期權價格2.80，執(zhí)行價格1100的看漲期權價格1.80，執(zhí)行價格1200的看漲期權價格0.6，投資者認為指數(shù)價格會在1100左右小幅震動，以下說法正確的是（）

A.多頭蝶式組合在中心位置得到最大的損失，如果判斷指數(shù)會在1100左右結算，此時宜做空頭的蝶式組合獲取最大的收益
B.多頭蝶式組合在中心位置得到最大的收益，如果判斷指數(shù)會在1100左右結算，投資者適合構建蝶式期權多頭組合
C.投資者可構建蝶式期權多頭組合實現(xiàn)無風險套利
D.蝶式組合的風險無限，投資者宜挑選1000/1100牛市價差組合做低風險的交易策略獲取最大勝算