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多項選擇題

下列關于轉換組合的說法正確的是（）

A.轉換組合是套利技術的基礎工具
B.轉換組合是一個三腿策略
C.轉換組合包含現貨多頭、看漲期權多頭和看跌期權空頭
D.轉換組合會面臨大頭針風險

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多項選擇題

蝶式價差組合（買入一個具有較低執(zhí)行價格K1的歐式看漲期權、買入一個具有較高執(zhí)行價格K3的歐式看漲期權、賣出兩個執(zhí)行價格為K2的歐式看漲期權，K2在K1和K3之間）的收益有可能為（現貨價格為S）（）

A.0
B.S-K1
C.K3-S
D.K3-K1

多項選擇題

以下哪些組合潛在虧損可能是無限的（）。

A.現貨空頭頭寸與看漲期權空頭頭寸的組合
B.現貨多頭頭寸與看漲期權空頭頭寸的組合
C.現貨多頭頭寸與看跌期權多頭頭寸的組合
D.現貨空頭頭寸與看跌期權空頭頭寸的組合