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多項選擇題

某交易者在3月4日以0.0750元的價格買進一張執(zhí)行價格為2.0000元的上證50ETF看漲期權(quán)，又以0.0470元的價格買進一張其他條件相同的看跌期權(quán)，建倉時標的基金的價格為2.065元。根據(jù)以上操作，下列說法正確的是（）。

A.交易者認為股票后市會大幅波動
B.交易者認為股票后市會小幅震蕩
C.期權(quán)到期時標的50ETF價格為2.0000元交易者盈利最大
D.期權(quán)到期時標的50ETF價格為2.0000元交易者虧損最大

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多項選擇題

3月4日，上證50ETF基金的價格為2.063元，交易者分析該標的1603期權(quán)合約到期前，該標的基金價格會在目前價格范圍窄幅整理，適宜的操作策略是（）。

A.多頭蝶式價差期權(quán)
B.空頭蝶式價差期權(quán)
C.日歷價差期權(quán)
D.逆日歷價差期權(quán)

多項選擇題

BS期權(quán)定價模型涉及的參數(shù)有（）。

A.標的資產(chǎn)的現(xiàn)行價格
B.期權(quán)的執(zhí)行價格
C.標的資產(chǎn)年收益率的標準差
D.短期無風險年利率