多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于各種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的說法，正確的有（）。

A.Credit Metrics的本質(zhì)是VaR模型
B.Credit Metrics只能用于計(jì)算交易性資產(chǎn)組合VaR
C.Credit Risk+模型假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)
D.Credit Portfolio View比較適合保守類型的借款人
E.在計(jì)算過程中，Credit Risk+模型假設(shè)每一組的平均違約率都是固定不變的

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多項(xiàng)選擇題

目前國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括（）。

A.Credit Metrics模型
B.死亡率模型
C.Credit Risk+模型
D.KPMG模型
E.Credit Portfo1io View模型

多項(xiàng)選擇題

內(nèi)部評(píng)級(jí)法的核心應(yīng)用范圍包括（）。

A.信貸政策的制定
B.授信審批
C.限額設(shè)定
D.貸款定價(jià)
E.損失準(zhǔn)備計(jì)提

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下列關(guān)于各種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的說法，正確的有（）。

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目前國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括（）。

內(nèi)部評(píng)級(jí)法的核心應(yīng)用范圍包括（）。

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下列關(guān)于各種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的說法，正確的有（）。

內(nèi)部評(píng)級(jí)法的核心應(yīng)用范圍包括（）。