A.風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下,利率、匯率等市場風險要素的變化可能對資產(chǎn)價值造成的最大損失 B.風險價值是用相對數(shù)表示的 C.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身,則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性 D.風險價值并非是指實際發(fā)生的最大損失 E.VaR的計算涉及兩個因素的選?。阂皇侵眯潘剑欢浅钟衅?/p>
A.久期分析又稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析 B.主要用于衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響 C.只考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風險(即重新定價風險),而未考慮當利率水平變化時,各種金融產(chǎn)品因基準利率的調(diào)整幅度不同產(chǎn)生的利率風險(即基準風險) D.是一種相對初級并且粗略的利率風險計量方法 E.對于利率的大幅變動(大于1%),由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系,久期分析的結(jié)果就不再準確,需要進行更為復(fù)雜的技術(shù)調(diào)整
A.未考慮當利率水平變化時,因各種金融產(chǎn)品基準利率的調(diào)整幅度不同而帶來的利率風險,即基準風險 B.忽略了同一時間段內(nèi)不同頭寸的到期時問或利率重新定價期限的差異 C.未考慮由于重新定價期限的不同而帶來的利率風險 D.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入的影響 E.考慮了利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響