A.經(jīng)濟(jì)資本 B.監(jiān)管資本 C.賬面資本 D.實(shí)收資本
A.VaR值只在99%的置信區(qū)間內(nèi)有效 B.壓力測(cè)試提供一般市場(chǎng)情形下精確的損失水平 C.壓力測(cè)試通常計(jì)量正常市場(chǎng)情況下所能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失 D.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失,但沒(méi)有說(shuō)明極端損失
A.銀行應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化,建立定期評(píng)估、更新壓力測(cè)試方法的機(jī)制 B.壓力測(cè)試僅適宜選擇多因素壓力變量,構(gòu)建綜合性的情景假設(shè) C.銀行所選擇的壓力測(cè)試應(yīng)確保所設(shè)計(jì)情景能有效傳導(dǎo)至各類(lèi)實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn) D.銀行應(yīng)合理設(shè)計(jì)輕度、中度、重度等不同嚴(yán)重程度的壓力情景