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問(wèn)答題

【計(jì)算題】某交易商擁有l(wèi)億日元遠(yuǎn)期空頭，遠(yuǎn)期匯率為0．008美元／日元。如果合約到期時(shí)匯率分別為0．0075美元／日元和0．0090美元／日元，那么該交易商的盈虧如何？

答案：若合約到期時(shí)匯率為0.0075美元/日元，則他盈利1億×（0.008-0.0075）=5（萬(wàn)美元）。
若合約到期...

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問(wèn)答題

【計(jì)算題】如果每桶石油原價(jià)為35美元，為防止匯率波動(dòng)，用一籃子貨幣進(jìn)行保值，其中英鎊占50％，歐元占30％，日元占20％。在簽約時(shí)匯率分別為：1英鎊=2美元，l美元=2．5歐元，1美元=110日元；在付匯時(shí)匯率變化為：1英鎊=2．5美元，1美元=2歐元，l美元=100日元。問(wèn)：付匯時(shí)每桶石油的價(jià)格應(yīng)為多少美元？

答案： 42.7美元。即35*0.5*50％*2.5+35*0.5*2.5*30％+35*0.01*110*20％=42.7

問(wèn)答題

【案例分析題】某年4月7日美國(guó)A出口公司與瑞士B進(jìn)口公司簽訂50萬(wàn)瑞士法郎的出口合同，約定在2個(gè)月后收款。簽約時(shí)即期匯率為USD／CHF=1．3220／30，A公司預(yù)測(cè)2個(gè)月后瑞士法郎貶值，就買入6月期50萬(wàn)瑞士法郎的看跌期權(quán)，協(xié)議價(jià)格為USD／CHF=1．3200，保險(xiǎn)費(fèi)為1000美元。假設(shè)6月7日即期匯率果然貶值，匯率為USD／CHF=1．3310／26。比較作與不作外匯期權(quán)交易，哪種情況對(duì)A公司更有利。

答案：若不作外匯期權(quán)交易，A公司按6月7日即期匯率賣出50萬(wàn)瑞士法郎，得到的美元金額為：
50萬(wàn)÷1.3326=37...