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單項選擇題

針對標的資產(chǎn)的大規(guī)模極端價格變動，下面哪種方法可以最準確模擬期權(quán)的價格變動？（）

A.Delta法
B.Delta-Gamma法
C.Delta-Gamma-Vegga法
D.全面重估法

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單項選擇題

假定資產(chǎn)1和資產(chǎn)2之間的相關系數(shù)為0.5，資產(chǎn)1的VaR為100萬，資產(chǎn)2的VaR為200萬，那么多頭1份資產(chǎn)1和空頭一份資產(chǎn)2后，VaR為下面哪項？（）

A.在100萬和200萬之間
B.在200萬和300萬之間
C.在0和100萬之間
D.小于0

單項選擇題

在進行對沖時，經(jīng)常產(chǎn)生基差風險，下面哪項通常不屬于基差風險的產(chǎn)生原因？（）

A.對沖的流動性差異
B.對沖的產(chǎn)品差異
C.對沖的期限差異
D.對沖的波動差異