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單項選擇題

為了確保銀行內部評級模型的準確性，特別是資本充足預測的效果，需要對模型進行壓力測試。壓力測試需要充分反映以下哪個情況？（）

A.宏觀經(jīng)濟充分上行狀態(tài)下的情形
B.海外新興市場出現(xiàn)震蕩情形
C.國內局部行業(yè)逐漸被進口產(chǎn)品替代
D.國內貨幣政策突然轉入緊縮情形

你可能感興趣的試題

單項選擇題

下面哪個選項不屬于巴塞爾新資本協(xié)議定義的操作風險大類？（）

A.銀行系統(tǒng)出現(xiàn)中斷，無法執(zhí)行交易指令，且在2小時之內無法解決該問題
B.某個交易員違規(guī)交易20億元
C.銀行設計并推廣的產(chǎn)品不符合市場的要求
D.銀行工作人員將不適當?shù)漠a(chǎn)品推薦給了客戶

單項選擇題

在使用VaR模型計量相應的風險，下面哪個選項所對應的VaR模型置信度最高？（）

A.經(jīng)濟資本計量模型
B.高級計量法中的OpVaR
C.內部模型法中的VaR
D.高級內部評級法中的信用VaR體系