A.VaR法 B.蒙特卡洛模擬法 C.Copula函數(shù)法 D.線形回歸法
A.流動(dòng)性越高的債券,越容易為資金借出方接受,越容易達(dá)成回購(gòu)協(xié)議 B.回購(gòu)是獲得流動(dòng)性有效手段,金融機(jī)構(gòu)可以一直通過(guò)回購(gòu)獲得穩(wěn)定的流動(dòng)性支持 C.回購(gòu)中用于抵押的債券信用等級(jí)上升時(shí),對(duì)資金拆出方不利 D.當(dāng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境良好運(yùn)營(yíng)時(shí),回購(gòu)利率會(huì)上升
A.從收益率曲線來(lái)看,一般來(lái)說(shuō)期限越長(zhǎng)收益率越高,因此銀行的資產(chǎn)就應(yīng)該盡量多配置長(zhǎng)期資產(chǎn)以獲得更高收益 B.銀行應(yīng)該選擇更多零售產(chǎn)品來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn),這樣更容易對(duì)銀行的資產(chǎn)負(fù)債進(jìn)行管理 C.固定利率和浮動(dòng)利率的產(chǎn)品,由于固定利率鎖定了利率,收益成本都能夠確定,因此銀行資產(chǎn)負(fù)債管理就應(yīng)該優(yōu)選固定利率產(chǎn)品 D.資產(chǎn)負(fù)債管理是一個(gè)動(dòng)態(tài)管理的過(guò)程,因此在分析發(fā)放貸款的增量時(shí),還需要考慮貸款到期的減量;存款亦然