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單項選擇題

對于銀行，在95%置信度下，1000萬美元為期1年風險價值VaR的意思是（）。

A.該銀行在一年內損失少于1000萬美元的概率是5%
B.該銀行在一年內損失超過1000萬美元的概率是5%
C.該銀行在一年內損失最高為1000萬美元的概率是5%
D.該銀行在一年內損失最低為1000萬美元的概率是5%

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單項選擇題

假設監(jiān)管部門認為所有企業(yè)的債務具有相同的風險水平。以下哪個行為是銀行監(jiān)管套利的例子？（）

A.銀行增加對公司債務的風險暴露
B.銀行降低對公司債務的風險暴露
C.銀行將風險暴露轉移到較高風險的公司債務
D.銀行將風險暴露轉移到較低風險的公司債務

單項選擇題

A銀行持有一個2.5億美元的按揭貸款組合，該組合每5年按倫敦銀行同業(yè)拆借利率（LIBOR）+10%重新定價。銀行也有1.5億美元的存款，每月按倫敦銀行同業(yè)拆借利率（LIBOR）+3%重新定價。A銀行的利率敏感性負債是多少？（）

A.2億美元
B.2.5億美元
C.1.5億美元
D.1億美元