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單項選擇題

在模擬復(fù)雜的結(jié)構(gòu)性衍生品交易時，風(fēng)險經(jīng)理在驗證交易柜臺所使用的模型。該模型使用一個通用的數(shù)學(xué)期權(quán)定價模型模擬期權(quán)價格動態(tài)變化。以下哪些變量將最不可能作為這些模型的輸入？（）

A.基于市場觀測價格的銀行參數(shù)估計
B.期權(quán)價格對不同參數(shù)敏感度的估計
C.根據(jù)假設(shè)理論對期權(quán)的定價
D.期權(quán)價格對理論價格的顯性敏感性

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