A.銀行VaR模型的逐日風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以超出天數(shù)判斷置信度一致與否
B.銀行VaR模型的逐周風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以超出例外數(shù)判斷置信度一致與否
C.銀行VaR模型的逐日風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以相差金額的平均數(shù)判斷置信度一致與否
D.銀行VaR模型的逐日風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以相差金額的標(biāo)準(zhǔn)差判斷置信度一致與否

A.持有期一天，每天進(jìn)行回測，使用最近120個(gè)交易日數(shù)據(jù)
B.持有期一天，每月進(jìn)行回測，使用最近250個(gè)交易日數(shù)據(jù)
C.持有期一天，每季進(jìn)行回測，使用最近250個(gè)交易日數(shù)據(jù)
D.持有期一天，每季進(jìn)行回測，使用最近360個(gè)交易日數(shù)據(jù)