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單項(xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)不是建立VaR模型的必備因素？（）

A.當(dāng)前頭寸的規(guī)模
B.頭寸的當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)值
C.估計(jì)頭寸的持有期
D.估計(jì)交易對(duì)手的違約概率

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單項(xiàng)選擇題

銀行的管理和監(jiān)督報(bào)告里的風(fēng)險(xiǎn)信息基于（）。

A.基于估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)值
B.基于計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)值
C.當(dāng)日的收盤價(jià)格
D.實(shí)時(shí)價(jià)格

單項(xiàng)選擇題

用來管理利率互換的利率風(fēng)險(xiǎn)的工具是（）。

A.債券
B.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
C.混合對(duì)沖工具
D.期貨合約