多項(xiàng)選擇題

A證券的預(yù)期報(bào)酬率為12％，標(biāo)準(zhǔn)差為15％；B證券的預(yù)期報(bào)酬率為18％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％。投資于該兩種證券組合的機(jī)會集是一條曲線，有效邊界與機(jī)會集重合，以下結(jié)論中正確的有（）。

A.兩種證券的投資組合不存在無效集
B.兩種證券的投資組合不存在風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)
C.最小方差組合是全部投資于A證券
D.最高預(yù)期報(bào)酬率組合是全部投資于B證券

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市場上有兩種有風(fēng)險(xiǎn)證券x和y，下列情況下，兩種證券組成的投資組合風(fēng)險(xiǎn)低于二者加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)的有（）。

A.X和y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0
B.X和y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是-1
C.x和y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是1
D.x和y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0.5

多項(xiàng)選擇題

關(guān)于方差、標(biāo)準(zhǔn)差與變異系數(shù)，下列表述正確的有（）。

A.標(biāo)準(zhǔn)差用于反映概率分布中各種可能結(jié)果偏離期望值的程度
B.如果方案的期望值相同，標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險(xiǎn)越大
C.變異系數(shù)越大，方案的風(fēng)險(xiǎn)越大
D.在各方案期望值不同的情況下，應(yīng)借助于方差衡量方案的風(fēng)險(xiǎn)程度

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市場上有兩種有風(fēng)險(xiǎn)證券x和y，下列情況下，兩種證券組成的投資組合風(fēng)險(xiǎn)低于二者加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)的有（）。

關(guān)于方差、標(biāo)準(zhǔn)差與變異系數(shù)，下列表述正確的有（）。

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市場上有兩種有風(fēng)險(xiǎn)證券x和y，下列情況下，兩種證券組成的投資組合風(fēng)險(xiǎn)低于二者加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)的有（）。

關(guān)于方差、標(biāo)準(zhǔn)差與變異系數(shù)，下列表述正確的有（）。