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單項選擇題

同時售出甲股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價格均為50元，到期日相同，看漲期權(quán)的價格為5元，看跌期權(quán)的價格為4元。如果到期日的股票價格為48元，該投資組合的凈收益是（）元。

A.5
B.7
C.9
D.11

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單項選擇題

下列對于期權(quán)概念的理解，表述不正確的是（）。

A.期權(quán)是基于未來的一種合約
B.期權(quán)的執(zhí)行日期是固定的
C.期權(quán)的執(zhí)行價格是固定的
D.期權(quán)可以是“買權(quán)”也可以是“賣權(quán)”

單項選擇題

某股票的現(xiàn)行價格為20元，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為24．96。都在6個月后到期。年無風(fēng)險利率為8％，如果看漲期權(quán)的價格為10元，看跌期權(quán)的價格為（）元。

A.6.89
B.13.11
C.14
D.6