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單項選擇題

某股票現(xiàn)在的市價為10元,有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán),執(zhí)行價格為10.7元,到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能:上升25%,或者下降20%。無風(fēng)險報酬率為6%,則根據(jù)復(fù)制組合原理,該期權(quán)價值是()元。

A.3.2
B.0
C.1.8
D.0.89

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