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問答題

【案例分析題】某公司獲得一筆浮動利率貸款，金額為1000萬美元，每季度支付一次利息，利率為3個月LIBOR。公司擔心在今后2年內市場利率水平會上升，于是購買了一項利率上限，有效期2年，執(zhí)行價格為5%，參考利率為3個月LIBOR，期權費率為1%，公司支付的期權費用金額為10萬美元。每年以360天計算，每季度以90天計算。若第一個付息日到來時LIBOR為5.5%，該公司獲得的交割金額為多少？

答案：公司獲得的交割金額=10000000×(5.5%-5%)×90/360=12500美元

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【簡答題】假設倫敦國際金融期貨權交易所的6個月期英鎊合約交易單位為500000英鎊。一家公司的財務經理以5%的利率借了100萬英鎊，期限為6個月。6個月后，貸款將會展期，這位財務經理擔心那時利率會上升，所以決定賣出6個月的倫敦國際金融期貨期權交易所的短期英鎊期貨，以對沖利率風險。請問：他需要賣出多少份合約？

答案：應進行空頭對沖，需要賣出的合約份數=1000000/500000=2份

【案例分析題】某銀行的利率敏感性資產平均持續(xù)期為5年，利率敏感性負債平均持續(xù)期為4年，利率敏感性資產現值為1500元，利率敏感性負債現值為3000億。在這樣的缺口下，其未來利潤下降的風險，是表現在利率上升時，還是表現在利率下降時？

答案：該銀行處于持續(xù)負缺口，其未來利潤下降的風險表現在利率上升時。