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問答題

【案例分析題】

假設(shè)某投資者某投資者認為A股票價格上漲的可能性較大，于是買入了一份三個月到期的A股票的看漲股票期權(quán)，每份合約的交易量為100股，期權(quán)協(xié)議價格為50美元/股。(計算結(jié)果保留兩位小數(shù))

若一個月后，A股票市場價格為40美元，請問此時該看漲期權(quán)的內(nèi)在價值是多少？

答案：

看漲期權(quán)的內(nèi)在價值=Max(X-S，0)，市場價格低于協(xié)議價格，所以此時該看漲期權(quán)的內(nèi)在價值為0
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