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單項(xiàng)選擇題

當(dāng)期權(quán)合約到期時(shí)，期權(quán)合約的時(shí)間價(jià)值等于（）。

A.（P－P_e）×m
B.（P_e－P）×m
C.0
D.（P＋P_e）×m

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單項(xiàng)選擇題

如果以m表示期權(quán)合約的交易數(shù)量，當(dāng)期權(quán)標(biāo)的物的市價(jià)P小于期權(quán)合約的履約價(jià)格P_e時(shí)，每一個(gè)看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值E等于（）。

A.（P－P_e）×m
B.（P_e－P）×m
C.0
D.（P＋P_e）×m

單項(xiàng)選擇題

某投資者購(gòu)買(mǎi)200個(gè)IBM股票的歐式看漲期權(quán)（投資者僅能在到期日?qǐng)?zhí)行），合約規(guī)定價(jià)格為138美元，權(quán)利金為4美元。若股票價(jià)格在到期日低于138美元，則下列說(shuō)法正確的是（）。

A.買(mǎi)賣(mài)雙方均實(shí)現(xiàn)盈虧平衡
B.買(mǎi)方不會(huì)執(zhí)行期權(quán)
C.買(mǎi)方的損失為4美元
D.賣(mài)方的收益為138美元