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問答題

【計算題】知某期權標的資產的市價P=100美元，期權的履約價格P_e=100美元，權利期間T=1年，無風險年利率R=5%，標的資產收益率的標準差σ=4%，試利用布萊克—斯科爾斯模型計算看漲期權和看跌期權的價格P_c與P_p。

答案：

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【計算題】已知某種政府債券的價格為1000元，票面年利率為3.48%。若當前市場的融資成本（年利率）為2.52%，距離該種政府債券期貨合約的到期日尚有120天，試求該種政府債券期貨的理論價格。

答案：在市場均衡的條件下，金融期貨的理論價格應等于金融現貨價格加上合約到期前持有現貨金融工具（標的資產）的凈融資成本。故該種政...

【計算題】已知某種現貨金融工具的價格為160元，持有該金融工具的年收益率為5R，若購買該金融工具需要融資，融資成本（年利率）為4%，持有該現貨金融工具至期貨合約到期日的天數為243天，那么在市場均衡的條件下，該金融工具期貨的理論價格應為多少？

答案：在市場均條件下，金融期貨的理論價格應等于金融現貨價格加上合約到期前持有現貨金融工具（標的資產）的凈融資成本上升。故該金融...