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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】何為利率期貨的空頭對(duì)沖和多頭對(duì)沖？

答案：利率期貨的空頭對(duì)沖是指投資者預(yù)期利率上升可能會(huì)帶來(lái)?yè)p失而在期貨市場(chǎng)上賣(mài)出利率期貨的一種套期交易。
利率期貨的多...

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【簡(jiǎn)答題】列出計(jì)算利率期貨合約的利潤(rùn)或損失公式，并能夠結(jié)合所給條件計(jì)算利潤(rùn)或損失

答案：利率期貨合約的利潤(rùn)或損失公式為：
利潤(rùn)／損失 = 波動(dòng)數(shù)x波動(dòng)值x合約數(shù)
而，波...

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】資產(chǎn)負(fù)債的持續(xù)期缺口的計(jì)算公式及其含義。

答案：