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問答題

【簡(jiǎn)答題】某人買入一份看漲期權(quán)，協(xié)定價(jià)22元，期權(quán)費(fèi)3元，該品種市價(jià)19元。他認(rèn)為市場(chǎng)處于牛市，看跌期權(quán)被執(zhí)行的可能性較小，于是又賣出一份看跌期權(quán)，協(xié)定價(jià)16元，期權(quán)費(fèi)2元，兩份合約到期日相同，請(qǐng)將投資者可能出現(xiàn)的盈利虧損情況加以分析。

答案：

看漲期權(quán)執(zhí)行結(jié)果：虧損600
看跌期權(quán)執(zhí)行結(jié)果：盈利500
＋500－600＝虧100元

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【簡(jiǎn)答題】某人買入一份看漲期權(quán)和同品種看跌期權(quán)一份，假如目前該股市價(jià)為18元，看漲期權(quán)合約期權(quán)費(fèi)3元，協(xié)定價(jià)19元，看跌期權(quán)合約期權(quán)費(fèi)2元，協(xié)定價(jià)26元，試證明投資者最低的盈利水平為200元。

答案：看漲期權(quán)執(zhí)行結(jié)果：（18－19）×100－300＝虧400
看跌期權(quán)執(zhí)行結(jié)果：（26－18）×100－200＝...

【計(jì)算題】
某人買入一份看漲期權(quán)，同時(shí)又賣出一份同品種看漲期權(quán)。期權(quán)的有效期為3個(gè)月。該品種市價(jià)為25元，第一個(gè)合約的期權(quán)費(fèi)為3元，協(xié)定價(jià)格為27元，第二個(gè)合約期權(quán)費(fèi)為2元，協(xié)定價(jià)為28元。
請(qǐng)對(duì)投資者的盈虧情況加以分析從什么價(jià)位開始投資者正好不虧不盈？

答案：市場(chǎng)價(jià)為30元投資者正好不虧不盈。