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問答題

【計算題】美國某企業(yè)在三月初與國外簽訂了一項出口合同，貸款金額為1億德國馬克，6個月后付款。三月份和六月份的現(xiàn)匯匯率分別為1美元=2德國馬克，1美元=2.5德國馬克，三月份和六月份期貨市場匯率分別為0.47美元/1馬克，0.37美元/1馬克。每個馬克合約的價值為12500馬克，保證金為2025美元，請計算分析該企業(yè)是如何利用現(xiàn)匯市場和期貨市場進(jìn)行套期保值的？

答案：（1）該出口商須繳付2005×4=8100美元的保證金。3月初在期貨市場上按0.47美元/1馬克的價格賣出4份馬克期貨合...

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【計算題】某投資者發(fā)現(xiàn)加拿大元利率高于美元，于是在9月1日購買50萬加元圖利，計劃投資3個月。同時該投資者擔(dān)心這3個月內(nèi)加元對美元貶值，決定到芝加哥國際貨幣市場上進(jìn)行保值。9月1日的即期匯率和期貨匯率分別為1美元=1.2130加元和1美元=1.2010加元，12月1日的即期匯率和期貨匯率分別為1美元=1.2211加元和1美元=1.2110加元。請問該投資者是如何進(jìn)行保值的。（每份合約10萬加元）

答案：加元期貨買期保值操作如下：
（1）9月5日，即期匯率為C￥1.2130/$，購買C￥50萬需付$412201，...

【計算題】某飼料加工商于11月1日以每蒲式耳2.4美元買入一張來年3月的玉米合約，當(dāng)時的現(xiàn)貨價為每蒲式耳2.3美元.12月1日時，玉米的現(xiàn)貨價為每蒲式耳2.4美元，12月1日時的來年3月玉米期貨價為每蒲式耳2.55美元。這種情況下，該加工商可否值，可否能保值，請分析保值是如何操作，不能保值的話，原因是什么？

答案：（1）11月1日，現(xiàn)貨市場目標(biāo)價格為$2.3/蒲式耳，在期貨市場上買入來年3月份玉米期貨合約1張，價格為$2.4/蒲式耳...