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單項(xiàng)選擇題

在IRB初級法中，銀行估計(jì)信用風(fēng)險(xiǎn)模型的相關(guān)規(guī)范不包括下列哪一項(xiàng)？（）

A.銀行需估算借款人的PD
B.銀行需估算LGD
C.銀行必須使用至少5年的相關(guān)數(shù)據(jù)對PD進(jìn)行驗(yàn)證
D.其它風(fēng)險(xiǎn)因子由監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供

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單項(xiàng)選擇題

IRB初級法與IRB高級法所采用的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)函數(shù)是否相同？（）

A.100%相同
B.80%相同
C.50%相同
D.不相同

單項(xiàng)選擇題

下列何者不屬于信用模型應(yīng)具備的共同風(fēng)險(xiǎn)因子？（）

A.違約概率
B.違約損失率
C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
D.相關(guān)系數(shù)